深圳证券交易所交易规则？深交所交易规则(深圳证券交易所交易规则)

深圳证券交易所交易规则

深圳证券交易所交易规则,为规范证券市场交易行为，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《深圳证券交易所章程》，制定本规则。

第一章　总　则

1.1 为规范证券市场交易行为，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《深圳证券交易所章程》，制定本规则。

1.2 深圳证券交易所

证券发行人认为有必要调整上述计算公式时，可向本所提出调整申请并说明理由。本所可以根据申请调整除权（息）参考价计算公式，并予以公布。

除权（息）日即时行情中显示的该证券的前收盘价为除权（息）参考价。

*** 除权（息）日证券买卖，按除权（息）参考价作为计算涨跌幅度的基准，本所另有规定的除外。

第五章　交易信息

第一节　一?般?规?定

*** 本所每个交易日发布证券交易即时行情、证券指数、证券交易公开信息等交易信息。

*** 本所及时编制反映市场成交情况的各类日报表、周报表、月报表和年报表，并通过本所网站或其他媒体予以公布。

*** 本所交易信息归本所所有。未经许可，任何机构和个人不得使用和传播。

经本所许可使用交易信息的机构和个人，未经同意，不得将交易信息提供给其他机构和个人使用或予以传播。

证券交易信息的管理方法，本所另行制定。

第二节　即?时?行?情

*** 集合竞价期间，即时行情内容包括：证券代码、证券简称、集合竞价参考价格、匹配量和未匹配量等。

*** 连续竞价期间，即时行情内容包括：证券代码、证券简称、前收盘价、最近成交价、当日最高价、当日最低价、当日累计成交数量、当日累计成交金额、实时最高五个价位买入申报价和数量、实时最低五个价位卖出申报价和数量等。

*** 首次上市股票、债券上市首日，其即时行情显示的前收盘价为其发行价，基金为其前一日基金份额净值（四舍五入至***元）.

*** 即时行情通过本所许可的通信系统传输，会员应在本所许可的范围内使用。

*** 本所可以根据市场需要，调整即时行情发布的方式和内容。

第三节　证?券?指?数

*** 本所编制综合指数、成份指数、分类指数等证券指数，以反映证券交易总体价格或某类证券价格的变动和走势，随即时行情发布。

*** 证券指数的设置和编制方法，本所另行制定。

第四节　证券交易公开信息

*** 有价格涨跌幅限制的股票、封闭式基金竞价交易出现下列情形之一的，本所分别公布相关证券当日买入、卖出金额最大五家会员营业部或席位的名称及其各自的买入、卖出金额：

（一）日收盘价格涨跌幅偏离值达到±7%的各前三只证券；

收盘价格涨跌幅偏离值的计算公式为：

收盘价格涨跌幅偏离值=单只证券涨跌幅-对应分类指数涨跌幅

（二）日价格振幅达到15%的前三只证券；

价格振幅的计算公式为：

价格振幅=（当日最高价-当日最低价）/当日最低价×100%

（三）日换手率达到20%的前三只证券；

换手率的计算公式为：

换手率=成交股数/流通股数×100%

收盘价格涨跌幅偏离值、价格振幅或换手率相同的，依次按成交金额和成交量选取。

A股股票（中小企业板股票除外）、中小企业板股票、B股股票、封闭式基金的对应分类指数是指本所编制的深证A股指数、中小企业板指数、深证B股指数和深证基金指数。

*** 第***条规定的无价格涨跌幅限制股票，本所公布其当日买入、卖出金额最大的五家会员营业部或席位的名称及其买入、卖出金额。

*** 股票、封闭式基金竞价交易出现下列情况之一的，属于异常波动，本所分别公布其在交易异常波动期间累计买入、卖出金额最大五家会员营业部或席位的名称及其各自累计买入、卖出金额：

（一）连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20%的；

（二）ST和*ST股票连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±15%的；

（三）连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，并且该证券连续三个交易日内的累计换手率达到20%的；

（四）本所或证监会认为属于异常波动的其他情况。

异常波动指标自复牌之日起重新计算。

第***条规定的无价格涨跌幅限制股票不纳入异常波动指标的计算。

*** 证券交易公开信息涉及机构专用席位的，公布名称为“机构专用”

第六章交易行为监督

6.1 本所对下列可能影响证券交易价格或者证券交易量的异常交易行为，予以重点监控：

（一）可能对证券交易价格产生重大影响的信息披露前，大量买入或者卖出相关证券；

（二）以同一身份证明文件、营业执照或其他有效证明文件开立的证券账户之间，大量或者频繁进行互为对手方的交易；

（三）委托、授权同一机构或者同一个人代为从事交易的证券账户之间，大量或者频繁进行互为对手方的交易；

（四）两个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间，大量或者频繁进行互为对手方的交易；

（五）大笔申报、连续申报或者密集申报，以影响证券交易价格；

（六）频繁申报或撤销申报，以影响证券交易价格或其他投资者的投资决定；

（七）巨额申报，且申报价格明显偏离申报时的成交价格；

（八）一段时期内进行大量且连续的交易；

（九）在同一价位或者相近价位大量或者频繁进行回转交易；

（十）大量或者频繁进行高买低卖交易；

（十一）进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的证券交易；

（十二）在大宗交易中进行虚假或其他扰乱市场秩序的申报；

（十三）本所认为需要重点监控的其他异常交易行为。

6.2 会员发现投资者的证券交易出现第6.1条所列异常交易行为之一，且可能严重影响证券交易秩序的，应当予以提醒，并及时向本所报告。

6.3 出现第6.1条所列异常交易行为之一，且对证券交易价格或者交易量产生影响的，本所可采取非现场调查和现场调查措施，要求相关会员及其营业部提供投资者开户资料、授权委托书、资金存取凭证、资金账户情况说明、相关交易情况说明等资料；本所也可以要求相关投资者提供资料。

6.4 会员及其营业部、投资者应当配合本所进行相关调查，及时、真实、准确、完整地提供有关文件和资料。

6.5 对情节严重的异常交易行为，本所可以视情况采取下列措施：

（一）口头或书面警示；

（二）约见谈话；

（三）要求提交书面承诺；

（四）限制相关证券账户交易；

（五）报请证监会冻结相关证券账户或资金账户；

（六）上报证监会查处。

对第（四）项措施有异议的，可以自接到相关措施执行通知之日起15日内，向本所申请复核。复核期间不停止该措施的执行。

第七章　交易异常情况处理

7.1 发生下列交易异常情况之一，导致部分或全部交易不能进行的，本所可以决定技术性停牌或临时停市：

（一）不可抗力；

（二）意外事件；

（三）技术故障；

（四）本所认定的其他异常情况。

7.2 出现无法申报的席位数量或行情传输中断的营业部数量超过本所已开通席位或营业部总数的10%以上的交易异常情况，本所可以实行临时停市。

7.3 本所认为可能发生第7.1条、第7.2条规定的交易异常情况，并严重影响交易正常进行的，可以决定技术性停牌或临时停市。

7.4 本所对技术性停牌或临时停市决定予以公告。

7.5 技术性停牌或临时停市原因消除后，本所可以决定恢复交易。

7.6 除本所认定的特殊情况之外，技术性停牌或临时停市前交易主机已经接受的申报在当日有效。交易主机在技术性停牌或临时停市期间继续接受申报，在恢复交易时对已接受的申报实行集合竞价。

7.7 因交易异常情况及本所采取的技术性停牌或临时停市措施造成的损失，本所不承担责任。

第八章　交易纠纷

8.1 会员之间、会员与客户之间发生交易纠纷，相关会员应当记录有关情况，以备本所查阅。交易纠纷影响正常交易的，会员应当及时向本所报告。

8.2 会员之间、会员与客户之间发生交易纠纷，本所可以按有关规定，提供必要的交易数据。

8.3 投资者对交易有疑义的，会员有义务协调处理。

第九章　交易费用

9.1 投资者买卖证券成交的，应当按规定向会员交纳佣金。

9.2 会员应当按规定向本所交纳席位费、会员费、交易经手费及其他费用。

9.3 证券交易的收费项目、收费标准和管理方法按照有关规定执行。

第十章　纪律处分

10.1 会员违反本规则的，本所责令其改正，并视情节轻重单处或并处：

（一）通报批评；

（二）公开谴责；

（三）暂停或限制交易；

（四）取消交易资格；

（五）取消会员资格。

10.2 会员对前条第（二）、（三）、（四）、（五）项处分有异议的，可以自接到处分通知之日起15日内向本所申请复核。复核期间不停止相关处分的执行。

第十一章　附　则

11.1 交易型开放式指数基金、债券回购、权证等品种的交易，本所相关规则另有规定的，从其规定。

11.2 本规则中所述时间，以本所交易主机的时间为准。

11.3 本规则下列用语具有如下含义：

（一）市场：指本所设立的证券交易市场。

（二）交易席位：指由本所提供并经会员申请获得的参与本所证券交易的专用设施。

（三）委托：指投资者向会员进行具体授权买卖证券的行为。

（四）申报：指会员向本所交易主机发送证券买卖指令的行为。

（五）标准券：指由不同债券品种按相应折算率折算形成的，用以确定可利用质押式回购交易进行融资的额度。

（六）集中申报簿：指交易主机某一时点有效竞价范围内按买卖方向以及价格优先、时间优先顺序排列的所有未成交申报队列。

对手方（本方）队列最优价格是指集中申报簿中买方的最高价或卖方的最低价。

（七）集合竞价参考价格：指截至揭示时集中申报簿中所有申报按照集合竞价规则形成的虚拟集合竞价成交价格。

（八）匹配量：指截至揭示时集中申报簿中所有申报按照集合竞价规则形成的虚拟成交数量。

（九）未匹配量：指截至揭示时集中申报簿中在集合竞价参考价位上的不能按照集合竞价参考价虚拟成交的买方或卖方申报剩余量。

11.4 本规则未定义的用语的含义，依照法律、行政法规、部门规章及本所有关业务规则确定。

11.5 本规则所称“超过”、“低于”、“不足”不含本数，“达到”含本数。

11.6 本规则经本所理事会通过，报证监会批准后生效。修改时亦同。

11.7 本规则由本所负责解释。

11.8 本规则自2006年7月1日起施行。

温馨提醒：请仔细核对内容中的信息，提高防范意识，谨防电信诈骗、高利贷等陷阱，避免上当受骗。

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